Стратегия "Gap"

"Gap" переводится с английского как пробел, интервал, зазор. Стратегия Gap основана на использовании разницы между ценой открытия и закрытия рынка. Если посмотреть на график, то видно, что когда рынок открывается после перерыва, цена открытия часто отличается от цены закрытия прошлого периода.

Например, в пятницу курс EUR/USD при закрытии рынка составил 1.1500. А когда рынок открылся в понедельник утром, курс был уже 1.1550. Таким образом, на графике образовывается пробел. На этом пробеле и построена стратегия Gap, которая также известна как стратегия Гэп.

Когда цена внезапно повышается, увеличивается и количество желающих продать данный актив. В то время как покупателей становится меньше. Получается, что спрос уменьшается, а предложение увеличивается, что приводит к понижению цены. Так что, заметив скачок рынка вверх, можно ожидать обратное движение вниз.

Обычно рынок покрывает всю разницу между ценой открытия и закрытия. В приведенном выше примере с EUR/USD, возврат ожидается к курсу 1.1500. Тот же самый сценарий происходит если рынок за выходные сделал скачок вниз. Тогда цена поднимется на исходную позицию, так как покупателей станет больше продавцов.

Торговля по стратегии Gap

Если знать данное свойство рынка, то можно использовать это для торговли бинарными опционами. Для этого нужно обращать внимание на время, когда рынок прекращает свою работу, а затем снова возобновляет. Если говорить о Форексе, то подходящие возможности открываются после выходных, в понедельник. Все другие рынки дополнительно закрываются каждый день на ночь. Поэтому удобных моментов будет гораздо больше.

Заметив несоответствие цены открытия и закрытия, трейдер знает, что вероятнее всего эта разница компенсируется. И это дает трейдеру представление о будущем направлении рынка. За счет этого можно получить прибыль от покупки опциона. Если за время перерыва рынок подскочил вверх, то покупаются опционы Put (на понижение). При скачке вниз, покупаются опционы Call (на повышение).

Экспирация

Здесь невозможно указать определенный срок экспирации опционов. Экспирация должна подбираться индивидуально к каждому отдельному случаю. Учитывайте насколько активен рынок в первое время после открытия, а также другие фундаментальные и технические факторы.

Если происходит оживленная торговля, то скорее всего, разница будет покрыта быстро. Поэтому экспирация будет короткой. Когда рынок после открытия находится в сонном состоянии, может пройти довольно длительное время, прежде чем рынок покроет разницу. Значит и экспирация должна быть более длительной.

Комментариев нет:

Отправка комментария